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交易員大舉押注盧布反彈 期權交易量暴衝逾均量900%

上周五美國財政部宣布對俄羅斯企業與寡頭,實施迄今最嚴厲的懲罰性制裁,讓盧布交易員措手不及。在風暴過後,目前交易員正為可能出現的反彈預做準備。

據《彭博》報導,美元兌盧布期權的交易規模,在周三大增之後,周四更暴增至 5 日均量的 900% 以上。看跌美元兌盧布的期權規模達到 22 億美元,遠高於看漲的 13 億美元,說明交易員正押注盧布潛在的大幅反彈。

本周盧布兌美元的跌幅一度高達 11%,最低來到 65.06 盧布兌 1 美元,寫下 2016 年以來新低。美元兌盧布 1 個月隱含波動率 (implied volatility) ,也升至接近兩年來最高水準。

加拿大帝國商業銀行北美外匯主管 Bipan Rai 表示,當現貨市場出現類似情況時,其他領域的交易量也會大增,包括期權交易。

風險逆轉 (Risk Reversal) 指標,也就是外匯市場買團購人氣產品權與賣權的波動率差,可視為市場情緒與持有部位的晴雨表,目前來到近 2 年的高點,也暗示著交易者希望從盧布的反彈中獲利。

自 2017 年第 2 季以來最準確的盧布預測者,法國東方匯理銀行新興市場研究與策略主管 Sebastien Barbe 本周早前表示,如果美國沒有進一步行動,預期盧布可在幾日內反彈,時間可能在本周末或下周初。

他認為,盧布下挫並非因為基本面,而暢銷排行 是來自美國的制裁,因此資產價格的動盪不會太久。

2014 年時,俄羅斯也曾因烏克蘭危機及油價腰斬,而使盧布跌至歷史低點。Barbe 認為,如今的情況與當時完全不同,當時俄羅斯經濟與油價都是負面因素,現在俄羅斯擺脫經濟衰退,油價回升至 70 美元上方,都有利走勢回彈。

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